Was erwartet Sie?

• Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)
• Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch
• Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz
• Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

Was bringen Sie mit?

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science
• Mehrjährige Erfahrung in der gesamthaften quantitativen Entwicklung von Kreditrisikomodellen (insb. PD und LGD im IRB-Kontext)
• Sehr gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz
• Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern, hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise

Haben Sie Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Anita Skritek-Deim
Leiterin Quantitative Risk Modelling
+41 (71) 2259749